Сравнение TIREX с TISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и TISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и TISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TISIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции TISIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.46% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и TISIX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TISIX в 0.26%.
Доходность на риск
TIREX vs. TISIX — Ранг доходности на риск
TIREX
TISIX
Сравнение TIREX c TISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | TISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.20 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 4.00 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.96 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 16.10 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | TISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.20 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.23 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.40 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и TISIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и TISIX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TISIX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и TISIX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TISIX в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | TISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -5.31% | -68.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -1.17% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -5.31% | -30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -5.31% | -33.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -0.88% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -0.50% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.29% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и TISIX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | TISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.48% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 1.26% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 1.93% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 2.00% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 1.76% | +18.37% |