Сравнение TIREX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.25% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и SCHD
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TIREX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TIREX
SCHD
Сравнение TIREX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.88 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.32 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.55 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и SCHD
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и SCHD
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -33.37% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.74% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -16.85% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -33.37% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -3.43% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -3.34% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.75% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и SCHD
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.33% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.96% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.69% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.40% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.70% | +3.43% |