PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutiona...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87244W7974
CUSIP87244W797
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска1 окт. 2002 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$2,000,000
Домашняя страницаwww.tiaa.org
Класс активаНедвижимость

Комиссия

Комиссия TIREX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TIREX с MGLIX, TIREX с VNQ, TIREX с CSRIX, TIREX с FRIFX, TIREX с SCHD, TIREX с TILGX, TIREX с VDIGX, TIREX с SCHH, TIREX с REET, TIREX с VSIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.30%
14.29%
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class показал доход в 8.86% с начала года и 26.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class составила 7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.86%24.30%
1 месяц-0.16%4.09%
6 месяцев18.30%14.29%
1 год26.99%35.42%
5 лет (среднегодовая)4.80%13.95%
10 лет (среднегодовая)7.04%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.54%2.38%0.95%-8.99%5.54%2.44%7.31%5.76%2.18%-2.74%8.86%
20239.83%-5.52%-1.59%0.79%-4.05%4.93%2.12%-3.14%-6.50%-2.90%11.07%8.52%12.16%
2022-7.64%-3.91%5.85%-4.03%-7.04%-8.47%8.82%-6.23%-12.37%3.23%5.77%-4.87%-28.74%
2021-0.17%3.68%4.17%7.64%1.42%2.79%3.39%1.82%-5.31%7.26%-0.97%8.79%39.39%
20201.97%-6.33%-15.87%8.02%3.00%1.88%5.18%0.24%-2.65%-2.81%7.35%3.85%1.29%
201911.08%1.25%4.28%0.59%0.59%1.71%1.79%4.65%1.36%1.61%-1.16%0.15%31.09%
2018-2.51%-6.73%4.08%0.68%2.78%3.72%-0.45%3.34%-2.41%-2.69%4.67%-7.65%-4.06%
20170.00%3.95%-1.16%1.11%0.78%1.85%1.64%1.12%-1.30%0.88%3.10%-0.16%12.33%
2016-4.50%-0.77%10.06%-2.27%1.86%4.87%4.05%-3.18%-1.10%-5.28%-2.12%3.76%4.37%
20155.73%-1.99%1.49%-5.09%0.20%-4.56%6.12%-5.89%2.54%5.80%-0.58%1.76%4.61%
20142.85%4.51%0.46%2.73%2.73%1.21%-0.14%2.92%-5.29%9.85%1.87%1.98%28.13%
20132.48%-0.31%2.49%6.59%-5.10%-2.29%0.31%-6.37%3.82%3.93%-4.02%1.05%1.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TIREX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIREX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TIREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIREX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIREX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIREX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIREX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIREX, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.90
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.48$0.36$0.34$0.32$0.30$0.38$0.24$0.39$0.30$0.26$0.25

Дивидендный доход

2.91%2.72%2.19%1.41%1.80%1.68%2.60%1.55%2.63%2.00%1.69%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.48
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.36
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.34
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.30
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.38
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.24
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.39
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.30
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.99%
0
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 74.18%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1027 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class составляет 12.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.18%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.10278 апр. 2013 г.1548
-39.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.258
-35.67%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-17.43%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.19630 мая 2014 г.258
-17.35%30 дек. 2004 г.6129 мар. 2005 г.8528 июл. 2005 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
3.92%
TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)