- ISIN
- US87244W7974
- CUSIP
- 87244W797
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 1 окт. 2002 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции TIREX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) показал доход в 9.14% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIREX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TIREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TIREX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 7.76% | -6.43% | 8.96% | -0.71% | -1.68% | 9.14% | ||||||
| 2025 | 0.94% | 3.80% | -3.48% | -1.61% | 1.35% | -0.32% | -0.79% | 2.95% | 0.77% | -0.94% | 2.17% | -2.50% | 2.10% |
| 2024 | -4.54% | 2.38% | 0.95% | -8.99% | 5.54% | 2.44% | 7.31% | 5.76% | 2.18% | -2.74% | 4.03% | -7.56% | 5.30% |
| 2023 | 9.83% | -5.51% | -1.59% | 0.79% | -4.05% | 4.93% | 2.12% | -3.14% | -6.50% | -2.90% | 11.07% | 8.52% | 12.16% |
| 2022 | -7.64% | -3.91% | 5.85% | -4.03% | -7.04% | -8.47% | 8.82% | -6.23% | -12.37% | 3.23% | 5.77% | -4.87% | -28.74% |
| 2021 | -0.17% | 3.68% | 4.17% | 7.64% | 1.42% | 2.79% | 3.39% | 1.82% | -5.31% | 7.26% | -0.97% | 8.79% | 39.39% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.27%, beta of 1.08, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 98.07%
- Участие в снижении
- 102.23%
Комиссия
Комиссия TIREX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIREX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TIREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 13.52 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.63 | $0.55 | $0.48 | $0.83 | $0.73 | $0.32 | $1.10 | $0.51 | $1.12 | $0.62 | $0.84 |
Дивидендный доход | 2.52% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 74.18%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class составляет 6.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.18%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.26%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 8d | 1y 7dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.67%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2013 года2013 | -17.43%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 14d | 1y 8dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -16.63%май 2004 г. | 1mo 8d | 4mo | 5mo 8dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| TIREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -56.78% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -18.90% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -25.43% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -33.92% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.74% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -10.72% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIREX
Добавьте TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIREX