PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с TCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		-1.90%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.58% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

TCIEX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
19.49%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.86%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TISCX и TCIEX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TISCX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.82

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между TISCX и TCIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и TCIEX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности TCIEX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.97%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и TCIEX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-59.27%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.35%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-29.25%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.58%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-10.86%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.64%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.03%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.10%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.83%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.97%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.89%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.56%

+2.79%