PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXVTMGX
Дох-ть с нач. г.7.04%6.74%
Дох-ть за 1 год18.77%18.93%
Дох-ть за 3 года2.29%1.53%
Дох-ть за 5 лет6.11%6.17%
Дох-ть за 10 лет5.38%5.51%
Коэф-т Шарпа1.371.47
Коэф-т Сортино1.962.09
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара1.801.49
Коэф-т Мартина7.658.00
Индекс Язвы2.45%2.37%
Дневная вол-ть13.70%12.86%
Макс. просадка-60.62%-60.58%
Текущая просадка-6.40%-5.83%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и VTMGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VTMGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCIEX показывает доходность 7.04%, а VTMGX немного ниже – 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции VTMGX немного впереди с 5.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
1.01%
TCIEX
VTMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и VTMGX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65
VTMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и VTMGX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.47
TCIEX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VTMGX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью VTMGX в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VTMGX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.40%
-5.83%
TCIEX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VTMGX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.69%
TCIEX
VTMGX