PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXTIEIX
Дох-ть с нач. г.6.95%24.86%
Дох-ть за 1 год18.49%37.66%
Дох-ть за 3 года2.22%8.38%
Дох-ть за 5 лет6.10%15.16%
Дох-ть за 10 лет5.49%12.82%
Коэф-т Шарпа1.312.89
Коэф-т Сортино1.893.70
Коэф-т Омега1.241.56
Коэф-т Кальмара1.714.20
Коэф-т Мартина7.4419.73
Индекс Язвы2.39%1.93%
Дневная вол-ть13.57%13.19%
Макс. просадка-60.62%-55.55%
Текущая просадка-6.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TCIEX и TIEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TIEIX

С начала года, TCIEX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.49% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
15.18%
TCIEX
TIEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TIEIX

И TCIEX, и TIEIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44
TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и TIEIX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TIEIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.89
TCIEX
TIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TIEIX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности TIEIX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.18%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TIEIX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
0
TCIEX
TIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.46%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
4.06%
TCIEX
TIEIX