PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
12.10%
TCIEX
TIEIX

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.65% соответственно.


TCIEX

С начала года

4.85%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-3.09%

1 год

10.93%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

TIEIX

С начала года

24.68%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

12.10%

1 год

32.13%

5 лет (среднегодовая)

15.02%

10 лет (среднегодовая)

12.65%

Основные характеристики


TCIEXTIEIX
Коэф-т Шарпа0.842.54
Коэф-т Сортино1.243.26
Коэф-т Омега1.151.49
Коэф-т Кальмара1.283.87
Коэф-т Мартина4.0817.05
Индекс Язвы2.79%1.94%
Дневная вол-ть13.56%13.04%
Макс. просадка-60.62%-55.55%
Текущая просадка-8.32%-1.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TIEIX

И TCIEX, и TIEIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TCIEX и TIEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.842.54
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.243.26
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.49
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.283.87
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0817.05
TCIEX
TIEIX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TIEIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.54
TCIEX
TIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TIEIX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности TIEIX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.00%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.18%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TIEIX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.32%
-1.57%
TCIEX
TIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.77%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
4.24%
TCIEX
TIEIX