PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с TIEIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCIEX или TIEIX.

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TIEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.68

TIEIX:

0.73

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.04

TIEIX:

1.13

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.14

TIEIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.85

TIEIX:

0.73

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.43

TIEIX:

2.70

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

TIEIX:

5.20%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

TIEIX:

18.00%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

TIEIX:

-56.33%

Текущая просадка

TCIEX:

0.00%

TIEIX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.73% соответственно.

TCIEX

С начала года

15.50%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

14.93%

1 год

10.56%

5 лет

12.10%

10 лет

5.74%

TIEIX

С начала года

1.49%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.25%

1 год

12.86%

5 лет

16.01%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCIEX и TIEIX

И TCIEX, и TIEIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и TIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TIEIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TIEIX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TIEIX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		2.74%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		1.29%1.30%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TIEIX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки TIEIX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...