Сравнение TCIEX с TIEIX
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds - TCIEX tracks the MSCI EAFE Index while TIEIX tracks the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TCIEX returned 10.23%/yr vs 15.07%/yr for TIEIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCIEX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.
Доходность
Сравнение доходности TCIEX и TIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCIEX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 15.07% соответственно.
TCIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.23%
TIEIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам TCIEX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 10.77% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 10.07% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Correlation
The correlation between TCIEX and TIEIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.75 |
The correlation between TCIEX and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCIEX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TCIEX
TIEIX
Сравнение TCIEX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCIEX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.04 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 13.55 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCIEX и TIEIX
Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCIEX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -55.55% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.84% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -19.29% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -25.06% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -34.90% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -10.28% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.98% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCIEX и TIEIX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) имеют волатильность 4.80% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCIEX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.73% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.07% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.81% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.40% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.45% | -1.82% |
Сравнение комиссий TCIEX и TIEIX
TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIEIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCIEX и TIEIX
Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TIEIX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.51% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
TIEIX Nuveen Equity Index Fund Class I | 2.17% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TCIEX and TIEIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCIEX has higher volatility (4.80%) compared to TIEIX (4.73%). In terms of maximum drawdown, TCIEX dropped -59.27% vs TIEIX's -55.55%.
TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCIEX и TIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор