PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institut...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87244W5168
CUSIP87244W516
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска1 окт. 2002 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$10,000,000
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Index
Домашняя страницаwww.nuveen.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TCIEX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TCIEX с EWL, TCIEX с TISPX, TCIEX с TILGX, TCIEX с TIEIX, TCIEX с SPY, TCIEX с FTIHX, TCIEX с VNQ, TCIEX с VTMNX, TCIEX с FSPSX, TCIEX с VTMGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
14.29%
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class показал доход в 6.95% с начала года и 18.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.95%24.30%
1 месяц-3.71%4.09%
6 месяцев1.34%14.29%
1 год18.49%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.10%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.49%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.41%2.89%3.26%-3.16%5.18%-2.08%2.90%3.45%0.73%-5.46%6.95%
20238.53%-2.99%3.13%2.75%-3.85%4.44%2.76%-3.91%-3.60%-3.04%8.51%5.36%18.21%
2022-3.80%-3.00%-0.09%-6.42%1.90%-8.90%5.13%-5.90%-9.33%5.90%13.64%-1.84%-14.19%
2021-1.37%2.44%2.43%2.92%3.72%-1.37%0.82%1.55%-3.30%3.06%-4.50%4.82%11.30%
2020-2.60%-7.55%-14.50%6.50%5.43%3.30%1.96%4.89%-2.25%-3.91%14.78%5.03%8.13%
20196.56%2.33%0.92%3.01%-5.00%5.92%-2.07%-1.85%2.96%3.45%1.21%3.07%21.82%
20185.25%-5.09%-0.65%1.55%-1.97%-1.30%2.75%-2.18%0.91%-7.92%0.27%-5.03%-13.27%
20173.44%1.05%3.12%2.63%3.60%0.16%2.74%0.05%2.36%1.65%0.79%1.29%25.34%
2016-5.76%-3.22%6.65%2.32%-0.24%-2.51%4.24%0.47%1.35%-2.31%-1.78%2.70%1.24%
20150.86%6.08%-1.45%3.97%0.00%-2.82%1.61%-7.20%-4.51%6.75%-1.01%-1.89%-0.54%
2014-4.58%6.05%-0.51%1.60%1.58%0.90%-2.48%0.31%-3.96%-0.58%0.43%-3.97%-5.57%
20134.25%-1.36%1.50%5.08%-3.09%-2.67%5.42%-1.64%7.47%3.21%0.67%1.81%21.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TCIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.90
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.69$0.54$0.69$0.42$0.62$0.58$0.56$0.49$0.51$0.69$0.54

Дивидендный доход

2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2013$0.54$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
0
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 60.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1312 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.62%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.131227 мая 2014 г.1650
-33.58%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.25%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.34815 февр. 2024 г.614
-22.83%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3094 мая 2017 г.714
-16.55%2 дек. 2002 г.6912 мар. 2003 г.386 мая 2003 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.92%
TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)