PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-0.85%
TCIEX
FTIHX

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 6.46%.


TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

FTIHX

С начала года

6.46%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-1.27%

1 год

13.10%

5 лет (среднегодовая)

5.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TCIEXFTIHX
Коэф-т Шарпа0.961.07
Коэф-т Сортино1.401.57
Коэф-т Омега1.171.20
Коэф-т Кальмара1.471.18
Коэф-т Мартина4.775.56
Индекс Язвы2.75%2.53%
Дневная вол-ть13.59%13.15%
Макс. просадка-60.62%-35.75%
Текущая просадка-8.20%-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и FTIHX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и FTIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.961.07
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.401.57
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.20
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.471.18
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.775.56
TCIEX
FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.07
TCIEX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и FTIHX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FTIHX в 2.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.61%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и FTIHX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-7.10%
TCIEX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и FTIHX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 3.87% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.74%
TCIEX
FTIHX