PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXFTIHX
Дох-ть с нач. г.7.04%8.82%
Дох-ть за 1 год18.77%20.04%
Дох-ть за 3 года2.29%1.00%
Дох-ть за 5 лет6.11%5.67%
Коэф-т Шарпа1.371.51
Коэф-т Сортино1.962.18
Коэф-т Омега1.241.28
Коэф-т Кальмара1.801.32
Коэф-т Мартина7.658.70
Индекс Язвы2.45%2.29%
Дневная вол-ть13.70%13.24%
Макс. просадка-60.62%-35.75%
Текущая просадка-6.40%-5.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и FTIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и FTIHX

С начала года, TCIEX показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 8.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
2.95%
TCIEX
FTIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и FTIHX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65
FTIHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.70

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
1.51
TCIEX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и FTIHX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FTIHX в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.56%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и FTIHX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.40%
-5.04%
TCIEX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и FTIHX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.77%
TCIEX
FTIHX