PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-2.94%
TCIEX
FSPSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCIEX показывает доходность 4.99%, а FSPSX немного ниже – 4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции FSPSX немного впереди с 5.15%.


TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

FSPSX

С начала года

4.96%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-3.24%

1 год

11.64%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.15%

Основные характеристики


TCIEXFSPSX
Коэф-т Шарпа0.961.05
Коэф-т Сортино1.401.51
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара1.471.49
Коэф-т Мартина4.774.86
Индекс Язвы2.75%2.71%
Дневная вол-ть13.59%12.50%
Макс. просадка-60.62%-33.69%
Текущая просадка-8.20%-8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и FSPSX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и FSPSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.961.05
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.401.51
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.18
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.471.49
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.774.86
TCIEX
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.05
TCIEX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и FSPSX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и FSPSX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-8.18%
TCIEX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и FSPSX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.87% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.88%
TCIEX
FSPSX