PortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCIEX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.09%
160.61%
TCIEX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.71

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.04

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.14

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.85

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.43

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

TCIEX:

-0.89%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCIEX показывает доходность 11.14%, а FSPSX немного выше – 11.21%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TCIEX – 5.36% и акции FSPSX – 5.36%.


TCIEX

С начала года

11.14%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.21%

5 лет

12.07%

10 лет

5.36%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.44%

5 лет

12.17%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и FSPSX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TCIEX: 0.71
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCIEX: 1.04
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TCIEX: 1.14
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TCIEX: 0.85
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TCIEX: 2.43
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.70
TCIEX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и FSPSX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.85%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и FSPSX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-0.83%
TCIEX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и FSPSX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 10.06%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
10.91%
TCIEX
FSPSX