PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXFSPSX
Дох-ть с нач. г.8.51%8.44%
Дох-ть за 1 год20.33%20.43%
Дох-ть за 3 года2.66%2.65%
Дох-ть за 5 лет6.40%6.46%
Дох-ть за 10 лет5.59%5.61%
Коэф-т Шарпа1.481.60
Коэф-т Сортино2.122.29
Коэф-т Омега1.271.28
Коэф-т Кальмара1.941.91
Коэф-т Мартина8.388.50
Индекс Язвы2.41%2.38%
Дневная вол-ть13.63%12.58%
Макс. просадка-60.62%-33.69%
Текущая просадка-5.12%-5.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и FSPSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и FSPSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCIEX показывает доходность 8.51%, а FSPSX немного ниже – 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции FSPSX немного впереди с 5.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.77%
TCIEX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и FSPSX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.38
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.50

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.60
TCIEX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и FSPSX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.90%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и FSPSX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
-5.14%
TCIEX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и FSPSX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.81% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.72%
TCIEX
FSPSX