PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-0.62%
TCIEX
EWL

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.99% соответственно.


TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

EWL

С начала года

0.35%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

-1.03%

1 год

8.80%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

5.99%

Основные характеристики


TCIEXEWL
Коэф-т Шарпа0.960.79
Коэф-т Сортино1.401.15
Коэф-т Омега1.171.13
Коэф-т Кальмара1.470.79
Коэф-т Мартина4.773.01
Индекс Язвы2.75%3.26%
Дневная вол-ть13.59%12.45%
Макс. просадка-60.62%-51.62%
Текущая просадка-8.20%-10.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и EWL

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TCIEX и EWL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.960.79
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.401.15
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.13
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.470.79
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.773.01
TCIEX
EWL

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
0.79
TCIEX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и EWL

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EWL в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.14%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и EWL

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-10.22%
TCIEX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и EWL

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 3.87% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.94%
TCIEX
EWL