PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с EWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и EWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.51% соответственно.


TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

iShares MSCI Switzerland ETF

Сравнение комиссий TCIEX и EWL

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


Доходность на риск

TCIEX vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEXEWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.48

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.27

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.85

+2.09

TCIEX vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCIEXEWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между TCIEX и EWL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и EWL

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EWL в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и EWL

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и EWL.


Загрузка...

Показатели просадок


TCIEXEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-51.62%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.48%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-28.99%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-28.99%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.57%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-11.12%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.52%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и EWL

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCIEXEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.55%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.81%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.93%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.85%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.36%

+0.22%