PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXEWL
Дох-ть с нач. г.5.31%1.15%
Дох-ть за 1 год16.10%13.34%
Дох-ть за 3 года1.81%-0.11%
Дох-ть за 5 лет5.92%6.47%
Дох-ть за 10 лет5.23%6.16%
Коэф-т Шарпа1.191.05
Коэф-т Сортино1.721.53
Коэф-т Омега1.211.18
Коэф-т Кальмара1.660.87
Коэф-т Мартина6.484.47
Индекс Язвы2.53%2.99%
Дневная вол-ть13.81%12.70%
Макс. просадка-60.62%-51.62%
Текущая просадка-7.92%-9.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TCIEX и EWL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и EWL

С начала года, TCIEX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.23% против 6.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.92%
1.28%
TCIEX
EWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и EWL

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.48
EWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.47

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и EWL

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.05
TCIEX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и EWL

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EWL в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.98%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.13%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и EWL

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.92%
-9.50%
TCIEX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и EWL

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 4.21% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
4.04%
TCIEX
EWL