PortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCIEX и EWL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
384.22%
638.85%
TCIEX
EWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.76

EWL:

1.11

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.12

EWL:

1.59

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.15

EWL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.92

EWL:

1.29

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.63

EWL:

3.10

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

EWL:

5.62%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

EWL:

15.74%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

EWL:

-51.62%

Текущая просадка

TCIEX:

-1.13%

EWL:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.58% соответственно.


TCIEX

С начала года

10.86%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

6.03%

1 год

11.44%

5 лет

12.02%

10 лет

5.34%

EWL

С начала года

15.23%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

4.29%

1 год

17.35%

5 лет

9.62%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и EWL

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWL: 0.50%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и EWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EWL
Ранг риск-скорректированной доходности EWL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TCIEX: 0.76
EWL: 1.11
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCIEX: 1.12
EWL: 1.59
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TCIEX: 1.15
EWL: 1.21
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TCIEX: 0.92
EWL: 1.29
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TCIEX: 2.63
EWL: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EWL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.11
TCIEX
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и EWL

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности EWL в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.86%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.92%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и EWL

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13%
-1.06%
TCIEX
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и EWL

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеют волатильность 10.14% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
9.71%
TCIEX
EWL