PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
-2.06%
TCIEX
VTMNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCIEX показывает доходность 4.99%, а VTMNX немного ниже – 4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VTMNX немного впереди с 5.29%.


TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

VTMNX

С начала года

4.77%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-2.35%

1 год

11.93%

5 лет (среднегодовая)

5.92%

10 лет (среднегодовая)

5.29%

Основные характеристики


TCIEXVTMNX
Коэф-т Шарпа0.961.05
Коэф-т Сортино1.401.50
Коэф-т Омега1.171.18
Коэф-т Кальмара1.471.51
Коэф-т Мартина4.775.07
Индекс Язвы2.75%2.63%
Дневная вол-ть13.59%12.66%
Макс. просадка-60.62%-60.58%
Текущая просадка-8.20%-7.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и VTMNX

И TCIEX, и VTMNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и VTMNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.961.05
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.401.50
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.18
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.471.51
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.775.07
TCIEX
VTMNX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.05
TCIEX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VTMNX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VTMNX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
3.04%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VTMNX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-7.51%
TCIEX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VTMNX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 3.87% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.70%
TCIEX
VTMNX