PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXVTMNX
Дох-ть с нач. г.6.95%6.42%
Дох-ть за 1 год18.49%18.30%
Дох-ть за 3 года2.22%1.43%
Дох-ть за 5 лет6.10%6.16%
Дох-ть за 10 лет5.49%5.63%
Коэф-т Шарпа1.311.37
Коэф-т Сортино1.891.95
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара1.711.37
Коэф-т Мартина7.447.52
Индекс Язвы2.39%2.31%
Дневная вол-ть13.57%12.70%
Макс. просадка-60.62%-60.58%
Текущая просадка-6.48%-6.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TCIEX и VTMNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VTMNX

С начала года, TCIEX показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у VTMNX с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции VTMNX немного впереди с 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
1.65%
TCIEX
VTMNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и VTMNX

И TCIEX, и VTMNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44
VTMNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMNX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMNX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMNX, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.52

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и VTMNX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
1.37
TCIEX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VTMNX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VTMNX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
3.00%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VTMNX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
-6.06%
TCIEX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VTMNX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.14%
TCIEX
VTMNX