PortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCIEX и VTMNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.41%
409.41%
TCIEX
VTMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.71

VTMNX:

0.65

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.04

VTMNX:

1.00

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.14

VTMNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.85

VTMNX:

0.81

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.43

VTMNX:

2.38

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

VTMNX:

16.43%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

TCIEX:

-0.89%

VTMNX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VTMNX с доходностью 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCIEX имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции VTMNX немного отстают с 5.33%.


TCIEX

С начала года

11.14%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.21%

5 лет

12.07%

10 лет

5.36%

VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и VTMNX

И TCIEX, и VTMNX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TCIEX: 0.71
VTMNX: 0.65
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCIEX: 1.04
VTMNX: 1.00
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TCIEX: 1.14
VTMNX: 1.14
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TCIEX: 0.85
VTMNX: 0.81
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TCIEX: 2.43
VTMNX: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.65
TCIEX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VTMNX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VTMNX в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.85%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VTMNX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, примерно равная максимальной просадке VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-0.60%
TCIEX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VTMNX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 10.06% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
10.36%
TCIEX
VTMNX