PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TCIEXTISPX
Дох-ть с нач. г.6.95%25.67%
Дох-ть за 1 год18.49%37.28%
Дох-ть за 3 года2.22%9.75%
Дох-ть за 5 лет6.10%15.73%
Дох-ть за 10 лет5.49%13.31%
Коэф-т Шарпа1.312.93
Коэф-т Сортино1.893.75
Коэф-т Омега1.241.57
Коэф-т Кальмара1.714.46
Коэф-т Мартина7.4420.40
Индекс Язвы2.39%1.85%
Дневная вол-ть13.57%12.87%
Макс. просадка-60.62%-55.16%
Текущая просадка-6.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TCIEX и TISPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TISPX

С начала года, TCIEX показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.49% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
15.06%
TCIEX
TISPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TISPX

И TCIEX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44
TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.40

Сравнение коэффициента Шарпа TCIEX и TISPX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.93
TCIEX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TISPX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности TISPX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TISPX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
0
TCIEX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.46%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.93%
TCIEX
TISPX