PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.96%
11.44%
TCIEX
TISPX

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.08% соответственно.


TCIEX

С начала года

4.99%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-3.21%

1 год

11.55%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

TISPX

С начала года

25.00%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.73%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

Основные характеристики


TCIEXTISPX
Коэф-т Шарпа0.962.55
Коэф-т Сортино1.403.28
Коэф-т Омега1.171.49
Коэф-т Кальмара1.473.85
Коэф-т Мартина4.7717.51
Индекс Язвы2.75%1.86%
Дневная вол-ть13.59%12.77%
Макс. просадка-60.62%-55.16%
Текущая просадка-8.20%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TISPX

И TCIEX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TCIEX и TISPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCIEX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.962.55
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.403.28
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.49
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.473.85
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7717.51
TCIEX
TISPX

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.55
TCIEX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TISPX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TISPX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.99%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.18%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TISPX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.20%
-1.75%
TCIEX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TISPX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеют волатильность 3.87% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
4.06%
TCIEX
TISPX