PortfoliosLab logo
Сравнение TCIEX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TISPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
385.41%
827.50%
TCIEX
TISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.71

TISPX:

0.58

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.04

TISPX:

0.86

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.14

TISPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.85

TISPX:

0.54

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.43

TISPX:

2.17

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

TISPX:

4.66%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

TISPX:

17.53%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

TCIEX:

-0.89%

TISPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.36% против 11.65% соответственно.


TCIEX

С начала года

11.14%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.61%

1 год

12.21%

5 лет

12.07%

10 лет

5.36%

TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.60%

5 лет

15.77%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCIEX и TISPX

И TCIEX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCIEX: 0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TCIEX: 0.71
TISPX: 0.58
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TCIEX: 1.04
TISPX: 0.86
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TCIEX: 1.14
TISPX: 1.13
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TCIEX: 0.85
TISPX: 0.54
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TCIEX: 2.43
TISPX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.58
TCIEX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TISPX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности TISPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.85%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TISPX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-9.86%
TCIEX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 10.06%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.06%
11.62%
TCIEX
TISPX