PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCIEX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с TISPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCIEX или TISPX.

Корреляция

Корреляция между TCIEX и TISPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCIEX:

0.68

TISPX:

0.77

Коэф-т Сортино

TCIEX:

1.04

TISPX:

1.19

Коэф-т Омега

TCIEX:

1.14

TISPX:

1.18

Коэф-т Кальмара

TCIEX:

0.85

TISPX:

0.79

Коэф-т Мартина

TCIEX:

2.43

TISPX:

2.97

Индекс Язвы

TCIEX:

4.76%

TISPX:

4.97%

Дневная вол-ть

TCIEX:

16.41%

TISPX:

17.73%

Макс. просадка

TCIEX:

-61.01%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

TCIEX:

0.00%

TISPX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.43% соответственно.

TCIEX

С начала года

15.50%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

14.93%

1 год

10.56%

5 лет

12.10%

10 лет

5.74%

TISPX

С начала года

1.81%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

1.92%

1 год

13.51%

5 лет

16.59%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TCIEX и TISPX

И TCIEX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCIEX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCIEX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и TISPX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TISPX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		2.74%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		1.23%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и TISPX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) составляет 3.23%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...