PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISBX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TISBX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.10

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

TISBX:

0.05

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

TISBX:

1.01

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.05

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.15

VOO:

3.09

Индекс Язвы

TISBX:

11.75%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

TISBX:

23.19%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TISBX:

-20.49%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.98% против 12.85% соответственно.

TISBX

С начала года

-4.78%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-2.29%

5 лет

9.12%

10 лет

2.98%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISBX и VOO

TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VOO

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		7.16%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%5.97%4.03%6.56%5.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VOO

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VOO

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...