Сравнение TISBX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.19% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и VOO
TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISBX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TISBX
VOO
Сравнение TISBX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.13 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и VOO
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и VOO
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -33.99% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.90% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -24.52% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -33.99% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.44% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.72% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.57% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и VOO
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.27% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.46% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.11% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.81% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 17.98% | +5.41% |