PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISBX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISBX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TISBX returned 10.94%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TISBX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.55% соответственно.

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISBX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TISBX and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between TISBX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TISBX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISBXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.44

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.31

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.23

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

15.03

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISBX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISBXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.89

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VOO

Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISBXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-33.99%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.90%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-18.69%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-24.52%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-33.99%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.32%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-3.69%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.91%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VOO

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISBXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.78%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.90%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

11.80%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.81%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.00%

+5.43%

Сравнение комиссий TISBX и VOO

TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VOO

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TISBX and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISBX has higher volatility (5.74%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISBX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор