PortfoliosLab logo
Сравнение TISBX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.66%
552.28%
TISBX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.15

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TISBX:

-0.06

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TISBX:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.10

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.33

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TISBX:

10.57%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.96%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TISBX:

-26.37%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.02% соответственно.


TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-4.89%

5 лет

7.90%

10 лет

2.23%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и VOO

TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISBX: -0.15
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISBX: -0.06
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISBX: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.10
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISBX: -0.33
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.57
TISBX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VOO

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VOO

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-10.56%
TISBX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VOO

Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 11.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
13.97%
TISBX
VOO