PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TISEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISBXTISEX
Дох-ть с нач. г.19.37%23.59%
Дох-ть за 1 год40.10%43.70%
Дох-ть за 3 года0.95%5.42%
Дох-ть за 5 лет10.01%12.78%
Дох-ть за 10 лет8.99%10.40%
Коэф-т Шарпа1.812.11
Коэф-т Сортино2.553.00
Коэф-т Омега1.321.37
Коэф-т Кальмара1.382.10
Коэф-т Мартина10.7113.47
Индекс Язвы3.71%3.23%
Дневная вол-ть21.96%20.63%
Макс. просадка-58.62%-59.91%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISBX и TISEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TISEX

С начала года, TISBX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у TISEX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISEX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.21%
18.22%
TISBX
TISEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TISEX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.71
TISEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47

Сравнение коэффициента Шарпа TISBX и TISEX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISEX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.11
TISBX
TISEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TISEX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TISEX в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.85%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TISEX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, примерно равная максимальной просадке TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISBX
TISEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TISEX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеют волатильность 7.22% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
7.01%
TISBX
TISEX