PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TISEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
11.57%
TISBX
TISEX

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у TISEX с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISEX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.01% соответственно.


TISBX

С начала года

15.15%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.48%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

TISEX

С начала года

19.50%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.17%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

10.01%

Основные характеристики


TISBXTISEX
Коэф-т Шарпа1.491.78
Коэф-т Сортино2.122.54
Коэф-т Омега1.271.31
Коэф-т Кальмара1.302.20
Коэф-т Мартина8.5110.98
Индекс Язвы3.75%3.27%
Дневная вол-ть21.39%20.18%
Макс. просадка-58.62%-59.91%
Текущая просадка-5.22%-5.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TISEX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISBX и TISEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.78
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.122.54
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.31
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.302.20
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5110.98
TISBX
TISEX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISEX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.78
TISBX
TISEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TISEX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TISEX в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.53%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.88%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TISEX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, примерно равная максимальной просадке TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-5.40%
TISBX
TISEX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TISEX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеют волатильность 7.65% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
7.61%
TISBX
TISEX