Сравнение TISBX с TISEX
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and TISEX (TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from TIAA Investments. Over the past 10 years, TISBX returned 11.61%/yr vs 13.67%/yr for TISEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TISBX charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for TISEX.
Доходность
Сравнение доходности TISBX и TISEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у TISEX с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISEX по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.67% соответственно.
TISBX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.61%
TISEX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам TISBX и TISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 20.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 22.01% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
Correlation
The correlation between TISBX and TISEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.99 |
The correlation between TISBX and TISEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISBX vs. TISEX — Ранг доходности на риск
TISBX
TISEX
Сравнение TISBX c TISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISBX | TISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.96 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 18.45 | -5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISBX и TISEX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISBX | TISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -59.91% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.20% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -26.18% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -27.92% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -45.76% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.87% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -9.34% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.47% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и TISEX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеют волатильность 6.47% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISBX | TISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.59% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.14% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 19.58% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 22.14% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 23.40% | +0.06% |
Сравнение комиссий TISBX и TISEX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и TISEX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TISEX в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.42% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 7.47% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TISBX and TISEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TISEX has higher volatility (6.59%) compared to TISBX (6.47%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs TISEX's -59.91%.
TISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISBX и TISEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор