PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISBX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с VEXRX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или VEXRX.

Корреляция

Корреляция между TISBX и VEXRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.10

VEXRX:

-0.20

Коэф-т Сортино

TISBX:

0.05

VEXRX:

-0.11

Коэф-т Омега

TISBX:

1.01

VEXRX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.05

VEXRX:

-0.11

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.15

VEXRX:

-0.41

Индекс Язвы

TISBX:

11.75%

VEXRX:

11.14%

Дневная вол-ть

TISBX:

23.19%

VEXRX:

23.60%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VEXRX:

-61.00%

Текущая просадка

TISBX:

-20.49%

VEXRX:

-28.25%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции TISBX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 2.98% против 1.54% соответственно.

TISBX

С начала года

-4.78%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-2.29%

5 лет

9.12%

10 лет

2.98%

VEXRX

С начала года

-3.42%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.74%

5 лет

4.77%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISBX и VEXRX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXRX в 0.29%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VEXRX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VEXRX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		7.16%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%5.97%4.03%6.56%5.62%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.57%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VEXRX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VEXRX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеют волатильность 6.28% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...