Сравнение TISBX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или VMCIX.
Основные характеристики
| TISBX | VMCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.37% | 19.00% |
| Дох-ть за 1 год | 40.10% | 34.72% |
| Дох-ть за 3 года | 0.95% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 10.71 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 3.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 12.64% |
| Макс. просадка | -58.62% | -58.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISBX и VMCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISBX и VMCIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISBX показывает доходность 19.37%, а VMCIX немного ниже – 19.00%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и VMCIX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISBX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и VMCIX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что сопоставимо с доходностью VMCIX в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.48% | 1.76% | 1.61% | 1.25% | 1.06% | 1.38% | 1.60% | 1.48% | 1.59% | 1.79% | 1.65% | 1.40% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.47% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и VMCIX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и VMCIX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.