PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
10.91%
TISBX
VMCIX

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 19.05%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.99% соответственно.


TISBX

С начала года

15.15%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.48%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

VMCIX

С начала года

19.05%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

10.83%

1 год

30.03%

5 лет (среднегодовая)

11.31%

10 лет (среднегодовая)

9.99%

Основные характеристики


TISBXVMCIX
Коэф-т Шарпа1.492.50
Коэф-т Сортино2.123.42
Коэф-т Омега1.271.43
Коэф-т Кальмара1.301.99
Коэф-т Мартина8.5115.01
Индекс Язвы3.75%2.05%
Дневная вол-ть21.39%12.33%
Макс. просадка-58.62%-58.86%
Текущая просадка-5.22%-1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и VMCIX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISBX и VMCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.50
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.123.42
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.43
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.301.99
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5115.01
TISBX
VMCIX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.50
TISBX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VMCIX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VMCIX в 1.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.53%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.47%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VMCIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-1.73%
TISBX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VMCIX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
3.95%
TISBX
VMCIX