PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISBX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с VMCIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или VMCIX.

Корреляция

Корреляция между TISBX и VMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.23

VMCIX:

0.48

Коэф-т Сортино

TISBX:

-0.14

VMCIX:

0.84

Коэф-т Омега

TISBX:

0.98

VMCIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.14

VMCIX:

0.49

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.42

VMCIX:

1.80

Индекс Язвы

TISBX:

11.49%

VMCIX:

5.18%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.96%

VMCIX:

18.22%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

TISBX:

-23.78%

VMCIX:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 9.07% соответственно.

TISBX

С начала года

-8.73%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-4.64%

5 лет

7.15%

10 лет

2.74%

VMCIX

С начала года

-0.11%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.50%

5 лет

13.24%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISBX и VMCIX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VMCIX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VMCIX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		2.00%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.57%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VMCIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VMCIX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...