PortfoliosLab logo
Сравнение TISBX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и VMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.81%
898.69%
TISBX
VMCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.23

VMCIX:

0.43

Коэф-т Сортино

TISBX:

-0.16

VMCIX:

0.72

Коэф-т Омега

TISBX:

0.98

VMCIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.15

VMCIX:

0.41

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.49

VMCIX:

1.58

Индекс Язвы

TISBX:

10.67%

VMCIX:

4.91%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.96%

VMCIX:

18.23%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

TISBX:

-26.37%

VMCIX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 8.69% соответственно.


TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-5.18%

5 лет

7.06%

10 лет

2.27%

VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.20%

5 лет

12.92%

10 лет

8.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и VMCIX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISBX: -0.23
VMCIX: 0.43
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISBX: -0.16
VMCIX: 0.72
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISBX: 0.98
VMCIX: 1.10
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.15
VMCIX: 0.41
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISBX: -0.49
VMCIX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.43
TISBX
VMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VMCIX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VMCIX в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VMCIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-10.04%
TISBX
VMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VMCIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 11.23%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
13.14%
TISBX
VMCIX