PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и VTMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
494.13%
879.77%
TISBX
VTMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

0.35

VTMSX:

0.59

Коэф-т Сортино

TISBX:

0.63

VTMSX:

0.97

Коэф-т Омега

TISBX:

1.08

VTMSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TISBX:

0.42

VTMSX:

0.98

Коэф-т Мартина

TISBX:

1.81

VTMSX:

3.13

Индекс Язвы

TISBX:

4.32%

VTMSX:

3.69%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.08%

VTMSX:

19.75%

Макс. просадка

TISBX:

-58.62%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

TISBX:

-13.54%

VTMSX:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.96% соответственно.


TISBX

С начала года

5.42%

1 месяц

-10.70%

6 месяцев

5.00%

1 год

5.14%

5 лет

6.25%

10 лет

7.33%

VTMSX

С начала года

9.20%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

11.39%

1 год

9.17%

5 лет

8.43%

10 лет

8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и VTMSX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.350.59
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.630.97
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.12
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.420.98
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.813.13
TISBX
VTMSX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
0.59
TISBX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VTMSX

TISBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
0.00%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.54%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%0.92%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VTMSX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.54%
-8.21%
TISBX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VTMSX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.65%
5.88%
TISBX
VTMSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab