Сравнение TISBX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или VTMSX.
Доходность
Сравнение доходности TISBX и VTMSX
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.63% соответственно.
TISBX
15.15%
1.44%
10.48%
30.19%
9.30%
8.61%
VTMSX
12.60%
2.09%
10.25%
27.01%
10.20%
9.63%
Основные характеристики
| TISBX | VTMSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 8.09 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 21.39% | 20.04% |
| Макс. просадка | -58.62% | -57.84% |
| Текущая просадка | -5.22% | -4.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и VTMSX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TISBX и VTMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISBX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и VTMSX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTMSX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.53% | 1.76% | 1.61% | 1.25% | 1.06% | 1.38% | 1.60% | 1.48% | 1.59% | 1.79% | 1.65% | 1.40% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и VTMSX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и VTMSX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 7.65% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.