Сравнение TISBX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и VTMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISBX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции VTMSX немного впереди с 9.83%.
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и VTMSX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISBX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
TISBX
VTMSX
Сравнение TISBX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 5.80 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и VTMSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и VTMSX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VTMSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и VTMSX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VTMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -57.84% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.85% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -27.93% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -43.88% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -5.68% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.98% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.66% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и VTMSX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.25% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 13.04% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 22.70% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.57% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.12% | +0.27% |