PortfoliosLab logo
Сравнение TISBX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и VTMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.81%
747.84%
TISBX
VTMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.23

VTMSX:

-0.16

Коэф-т Сортино

TISBX:

-0.16

VTMSX:

-0.07

Коэф-т Омега

TISBX:

0.98

VTMSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.15

VTMSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.49

VTMSX:

-0.43

Индекс Язвы

TISBX:

10.67%

VTMSX:

8.80%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.96%

VTMSX:

23.80%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

TISBX:

-26.37%

VTMSX:

-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -11.83%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 2.27% против 7.02% соответственно.


TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-5.18%

5 лет

7.06%

10 лет

2.27%

VTMSX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-3.52%

5 лет

11.97%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и VTMSX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMSX: 0.09%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISBX: -0.23
VTMSX: -0.16
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.16
VTMSX: -0.07
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISBX: 0.98
VTMSX: 0.99
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.15
VTMSX: -0.14
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISBX: -0.49
VTMSX: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.16
TISBX
VTMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VTMSX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VTMSX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
1.74%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VTMSX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-20.58%
TISBX
VTMSX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VTMSX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 11.23%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
14.61%
TISBX
VTMSX