PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISBX с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с VTMSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или VTMSX.

Корреляция

Корреляция между TISBX и VTMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.10

VTMSX:

0.01

Коэф-т Сортино

TISBX:

0.05

VTMSX:

0.20

Коэф-т Омега

TISBX:

1.01

VTMSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.05

VTMSX:

0.01

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.15

VTMSX:

0.03

Индекс Язвы

TISBX:

11.75%

VTMSX:

9.79%

Дневная вол-ть

TISBX:

23.19%

VTMSX:

24.11%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

TISBX:

-20.49%

VTMSX:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 2.98% против 7.82% соответственно.

TISBX

С начала года

-4.78%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-2.29%

5 лет

9.12%

10 лет

2.98%

VTMSX

С начала года

-5.51%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-8.88%

1 год

0.28%

5 лет

14.88%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISBX и VTMSX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTMSX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и VTMSX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности VTMSX в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		7.16%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%5.97%4.03%6.56%5.62%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.61%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и VTMSX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и VTMSX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 6.28% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...