PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISBXTISPX
Дох-ть с нач. г.19.37%26.86%
Дох-ть за 1 год42.30%37.50%
Дох-ть за 3 года1.28%10.21%
Дох-ть за 5 лет10.13%15.92%
Дох-ть за 10 лет8.99%13.38%
Коэф-т Шарпа1.932.93
Коэф-т Сортино2.683.74
Коэф-т Омега1.341.57
Коэф-т Кальмара1.524.43
Коэф-т Мартина11.4120.25
Индекс Язвы3.71%1.85%
Дневная вол-ть21.97%12.77%
Макс. просадка-58.62%-55.16%
Текущая просадка-1.74%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISBX и TISPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TISPX

С начала года, TISBX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.46%
14.78%
TISBX
TISPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TISPX

И TISBX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.41
TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа TISBX и TISPX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.93
TISBX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TISPX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TISPX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.16%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TISPX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74%
-0.29%
TISBX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TISPX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
3.86%
TISBX
TISPX