PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
11.44%
TISBX
TISPX

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.08% соответственно.


TISBX

С начала года

15.15%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.48%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

TISPX

С начала года

25.00%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.73%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

15.48%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

Основные характеристики


TISBXTISPX
Коэф-т Шарпа1.492.55
Коэф-т Сортино2.123.28
Коэф-т Омега1.271.49
Коэф-т Кальмара1.303.85
Коэф-т Мартина8.5117.51
Индекс Язвы3.75%1.86%
Дневная вол-ть21.39%12.77%
Макс. просадка-58.62%-55.16%
Текущая просадка-5.22%-1.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TISPX

И TISBX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISBX и TISPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.55
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.123.28
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.49
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.303.85
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5117.51
TISBX
TISPX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.55
TISBX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TISPX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TISPX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.53%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.18%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TISPX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-1.75%
TISBX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TISPX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
4.06%
TISBX
TISPX