PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISBX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISBX с TISPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISBX или TISPX.

Корреляция

Корреляция между TISBX и TISPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.16

TISPX:

0.72

Коэф-т Сортино

TISBX:

0.07

TISPX:

1.17

Коэф-т Омега

TISBX:

1.01

TISPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.05

TISPX:

0.78

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.13

TISPX:

2.92

Индекс Язвы

TISBX:

11.71%

TISPX:

4.97%

Дневная вол-ть

TISBX:

23.20%

TISPX:

17.76%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

TISBX:

-21.19%

TISPX:

-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 2.88% против 12.33% соответственно.

TISBX

С начала года

-5.62%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-3.76%

5 лет

8.93%

10 лет

2.88%

TISPX

С начала года

1.08%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-0.14%

1 год

12.64%

5 лет

17.15%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISBX и TISPX

И TISBX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TISPX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности TISPX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.94%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		1.24%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TISPX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TISPX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...