Сравнение TISBX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 9.85% против 13.89% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и TISPX
И TISBX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISBX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TISBX
TISPX
Сравнение TISBX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.52 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.59 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.54 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и TISPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и TISPX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TISPX в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и TISPX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -55.16% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.90% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -24.48% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -33.75% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.57% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.76% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.55% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и TISPX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.37% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.55% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.33% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.90% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.05% | +5.34% |