PortfoliosLab logo
Сравнение TISBX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и TISPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.81%
827.50%
TISBX
TISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

-0.23

TISPX:

0.58

Коэф-т Сортино

TISBX:

-0.16

TISPX:

0.86

Коэф-т Омега

TISBX:

0.98

TISPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TISBX:

-0.15

TISPX:

0.54

Коэф-т Мартина

TISBX:

-0.49

TISPX:

2.17

Индекс Язвы

TISBX:

10.67%

TISPX:

4.66%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.96%

TISPX:

17.53%

Макс. просадка

TISBX:

-63.05%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

TISBX:

-26.37%

TISPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 2.27% против 11.69% соответственно.


TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-5.18%

5 лет

7.06%

10 лет

2.27%

TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.49%

1 год

9.49%

5 лет

15.45%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TISPX

И TISBX, и TISPX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISBX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISBX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISBX: -0.23
TISPX: 0.58
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.16
TISPX: 0.86
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISBX: 0.98
TISPX: 1.13
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISBX: -0.15
TISPX: 0.54
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISBX: -0.49
TISPX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.58
TISBX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TISPX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TISPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TISPX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-9.86%
TISBX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TISPX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеют волатильность 11.23% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
11.62%
TISBX
TISPX