PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISBXRGAGX
Дох-ть с нач. г.19.37%28.02%
Дох-ть за 1 год40.10%43.51%
Дох-ть за 3 года0.95%5.56%
Дох-ть за 5 лет10.01%16.57%
Дох-ть за 10 лет8.99%14.29%
Коэф-т Шарпа1.812.92
Коэф-т Сортино2.553.81
Коэф-т Омега1.321.53
Коэф-т Кальмара1.382.36
Коэф-т Мартина10.7119.17
Индекс Язвы3.71%2.31%
Дневная вол-ть21.96%15.16%
Макс. просадка-58.62%-36.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TISBX и RGAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и RGAGX

С начала года, TISBX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.21%
14.86%
TISBX
RGAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и RGAGX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.


RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.71
RGAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа TISBX и RGAGX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа RGAGX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.92
TISBX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и RGAGX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RGAGX в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.70%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и RGAGX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISBX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и RGAGX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
4.45%
TISBX
RGAGX