PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISBX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
11.78%
TISBX
RGAGX

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.05% соответственно.


TISBX

С начала года

15.15%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.48%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

RGAGX

С начала года

27.46%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

11.89%

1 год

37.44%

5 лет (среднегодовая)

16.13%

10 лет (среднегодовая)

14.05%

Основные характеристики


TISBXRGAGX
Коэф-т Шарпа1.492.52
Коэф-т Сортино2.123.31
Коэф-т Омега1.271.46
Коэф-т Кальмара1.302.55
Коэф-т Мартина8.5116.34
Индекс Язвы3.75%2.33%
Дневная вол-ть21.39%15.10%
Макс. просадка-58.62%-36.19%
Текущая просадка-5.22%-2.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и RGAGX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.


RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TISBX и RGAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.52
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.123.31
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.46
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.302.55
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5116.34
TISBX
RGAGX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа RGAGX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.52
TISBX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и RGAGX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RGAGX в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.53%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.70%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и RGAGX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-2.58%
TISBX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и RGAGX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
4.78%
TISBX
RGAGX