PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISBX и TILIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
7.69%
TISBX
TILIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISBX:

0.22

TILIX:

1.68

Коэф-т Сортино

TISBX:

0.45

TILIX:

2.22

Коэф-т Омега

TISBX:

1.06

TILIX:

1.31

Коэф-т Кальмара

TISBX:

0.26

TILIX:

2.25

Коэф-т Мартина

TISBX:

1.15

TILIX:

8.70

Индекс Язвы

TISBX:

4.24%

TILIX:

3.40%

Дневная вол-ть

TISBX:

22.15%

TILIX:

17.54%

Макс. просадка

TISBX:

-58.62%

TILIX:

-51.32%

Текущая просадка

TISBX:

-14.34%

TILIX:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 16.31% соответственно.


TISBX

С начала года

4.45%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

4.26%

1 год

6.85%

5 лет

6.08%

10 лет

7.27%

TILIX

С начала года

29.71%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

7.45%

1 год

31.30%

5 лет

18.41%

10 лет

16.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TILIX

И TISBX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.221.68
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.452.22
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.31
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.262.25
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.158.70
TISBX
TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
1.68
TISBX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TILIX

Ни TISBX, ни TILIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
0.00%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.00%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TILIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.34%
-4.60%
TISBX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TILIX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.55%
5.74%
TISBX
TILIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab