PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISBXTILIX
Дох-ть с нач. г.19.37%29.51%
Дох-ть за 1 год40.10%41.60%
Дох-ть за 3 года0.95%9.51%
Дох-ть за 5 лет10.01%19.68%
Дох-ть за 10 лет8.99%16.58%
Коэф-т Шарпа1.812.54
Коэф-т Сортино2.553.26
Коэф-т Омега1.321.46
Коэф-т Кальмара1.383.27
Коэф-т Мартина10.7112.87
Индекс Язвы3.71%3.34%
Дневная вол-ть21.96%16.91%
Макс. просадка-58.62%-51.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TISBX и TILIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TILIX

С начала года, TISBX показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 29.51%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.21%
16.93%
TISBX
TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TILIX

И TISBX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.71
TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.87

Сравнение коэффициента Шарпа TISBX и TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.54
TISBX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TILIX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TILIX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TILIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISBX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TILIX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
4.90%
TISBX
TILIX