PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISBX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISBX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
12.99%
TISBX
TILIX

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 29.01%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 16.33% соответственно.


TISBX

С начала года

15.15%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

10.48%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

TILIX

С начала года

29.01%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

13.30%

1 год

36.18%

5 лет (среднегодовая)

19.21%

10 лет (среднегодовая)

16.33%

Основные характеристики


TISBXTILIX
Коэф-т Шарпа1.492.14
Коэф-т Сортино2.122.79
Коэф-т Омега1.271.39
Коэф-т Кальмара1.302.75
Коэф-т Мартина8.5110.78
Индекс Язвы3.75%3.35%
Дневная вол-ть21.39%16.94%
Макс. просадка-58.62%-51.32%
Текущая просадка-5.22%-2.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISBX и TILIX

И TISBX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TISBX и TILIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISBX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.14
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.122.79
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.39
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.302.75
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5110.78
TISBX
TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.14
TISBX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и TILIX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TILIX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.53%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TISBX и TILIX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.22%
-2.41%
TISBX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и TILIX

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
5.49%
TISBX
TILIX