PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87244W5739

CUSIP

87244W573

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 окт. 2002 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TISBX с TISPX TISBX с VEXRX TISBX с TISEX TISBX с VOO TISBX с QQQ TISBX с VTMSX TISBX с RGAGX TISBX с TILIX TISBX с VMCIX TISBX с vexrx
Популярные сравнения:
TISBX с TISPX TISBX с VEXRX TISBX с TISEX TISBX с VOO TISBX с QQQ TISBX с VTMSX TISBX с RGAGX TISBX с TILIX TISBX с VMCIX TISBX с vexrx

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.30%
12.33%
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund показал доход в 16.12% с начала года и 32.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


TISBX

С начала года

16.12%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

12.50%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

8.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TISBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.87%5.63%3.56%-6.99%5.00%-0.90%10.13%-1.49%0.72%-1.47%16.12%
20239.73%-1.68%-4.72%-1.80%-0.94%8.13%6.09%-4.96%-5.86%-6.85%9.08%12.25%17.07%
2022-9.63%1.08%1.24%-9.87%0.14%-8.22%10.49%-2.03%-9.60%11.03%2.39%-6.49%-20.31%
20215.01%6.26%0.99%2.11%0.18%1.96%-3.60%2.25%-2.94%4.24%-4.13%2.21%14.85%
2020-3.17%-8.43%-21.67%13.69%6.57%3.54%2.81%5.63%-3.30%2.10%18.41%8.61%20.14%
201911.23%5.20%-2.10%3.40%-7.79%7.08%0.59%-4.92%2.05%2.66%4.15%2.92%25.61%
20182.63%-3.85%1.29%0.89%6.06%0.75%1.74%4.33%-2.38%-10.86%1.56%-11.94%-10.99%
20170.41%1.93%0.15%1.09%-2.01%3.51%0.73%-1.25%6.28%0.87%2.86%-0.38%14.83%
2016-8.75%-0.00%8.02%1.63%2.26%-0.06%5.99%1.75%1.13%-4.69%11.13%2.80%21.58%
2015-3.21%5.97%1.77%-2.56%2.31%0.82%-1.17%-6.24%-4.90%5.61%3.29%-5.09%-4.28%
2014-2.76%4.75%-0.68%-3.83%0.82%5.31%-6.02%4.98%-6.05%6.66%0.10%2.78%5.08%
20136.21%1.13%4.66%-0.38%4.03%-0.48%6.99%-3.13%6.34%2.54%4.04%1.97%39.00%

Комиссия

Комиссия TISBX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TISBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.432.46
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.053.31
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.46
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.243.55
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.1215.76
TISBX
^GSPC

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.46
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.32$0.32$0.26$0.29$0.28$0.31$0.31$0.30$0.31$0.26

Дивидендный доход

1.52%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2013$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
-1.40%
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund показал максимальную просадку в 58.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund составляет 4.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.62%6 дек. 2006 г.5649 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.1049
-41.69%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.551
-31.89%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-29.14%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23712 сент. 2012 г.345
-25.61%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
4.07%
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)