PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с TISCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-3.37%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.83% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

TISCX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.84%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMNXTISCX с VTMGXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX

Сравнение комиссий TIREX и TISCX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.

TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TIREX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.91

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.40

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.35

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

5.91

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TISCX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между TIREX и TISCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TISCX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности TISCX в 8.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.02%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TISCX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-54.65%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.07%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-28.29%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-34.89%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-7.28%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-10.15%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TISCX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.27%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.23%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.07%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.32%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.37%

+0.76%