PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIREX с TISCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) and TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) are both mutual funds - TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments, while TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIREX returned 6.44%/yr vs 14.38%/yr for TISCX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIREX charges 0.47%/yr vs 0.17%/yr for TISCX.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 6.44% против 14.38% соответственно.

TIREX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.55%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.62%
10 лет*
6.44%

TISCX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.69%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.27%
1 год
25.84%
3 года*
20.82%
5 лет*
11.73%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIREX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		9.08%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		12.93%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Correlation

The correlation between TIREX and TISCX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.68

Over the past year, the correlation between TIREX and TISCX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMNXTISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VOOTISCX с VIIIX

Доходность на риск

TIREX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.05

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.84

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.00

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

12.54

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TISCX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.05

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TISCX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIREXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-54.65%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.76%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-28.29%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-28.29%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-34.89%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.68%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-10.09%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TISCX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIREXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.13%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.88%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.81%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.32%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.38%

+0.76%

Сравнение комиссий TIREX и TISCX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TISCX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TISCX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.52%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		6.86%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Часто задаваемые вопросы

TIREX and TISCX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIREX has higher volatility (3.65%) compared to TISCX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs TISCX's -54.65%.

TISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIREX и TISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор