Сравнение TILL с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
TILL и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 24.02% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | -12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.02%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и CMDY
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
TILL vs. CMDY — Ранг доходности на риск
TILL
CMDY
Сравнение TILL c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.89 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.47 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.30 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.33 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.89 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.56 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между TILL и CMDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMDY
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CMDY в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.40% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMDY
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -31.19% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -7.73% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | 0.00% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -13.37% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.06% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMDY
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.78%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.04% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 13.19% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 16.57% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.66% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.56% | +0.08% |