Сравнение TILL с CMDY
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 11.30%/yr for CMDY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 13.95%.
TILL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 3.90% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 13.95% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | -12.48% |
Correlation
The correlation between TILL and CMDY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMDY — Ранг доходности на риск
TILL
CMDY
Сравнение TILL c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.70 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.33 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMDY
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -31.19% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -14.23% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -14.23% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -12.77% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -13.11% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.30% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMDY
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.48% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 14.64% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.35% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.81% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 14.65% | +0.05% |
Сравнение комиссий TILL и CMDY
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMDY
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности CMDY в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.32% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.78% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMDY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDY has higher volatility (4.48%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMDY's -31.19%.
On 3-year performance, CMDY leads with 11.30% vs -8.51% for TILL. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDY has performed better with a 11.30% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
CMDY has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 4.78% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.28% for CMDY.
CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор