Сравнение TILL с ZSB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) и ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) — оба фонда категории Commodities. TILL управляется активно, а ZSB пассивно. За последние 3 года TILL показал -7.46% в год против 3.57% в год у ZSB. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. TILL взимает 0.89% в год против 0.59% у ZSB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и ZSB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у ZSB с доходностью 11.88%.
TILL
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- -7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 74.13%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.04% | -5.97% | -13.98% | -1.72% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.88% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Корреляция
Корреляция между TILL и ZSB составляет 0.03 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. ZSB — Ранг доходности на риск
TILL
ZSB
Сравнение TILL c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 2.88 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 3.30 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.54 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.42 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 13.00 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.88 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.02 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и ZSB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и ZSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -49.26% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -16.75% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -5.67% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.23% | -31.98% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и ZSB
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 4.23%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.97% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 22.62% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 25.99% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.72% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 19.72% | -5.10% |
Сравнение комиссий TILL и ZSB
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и ZSB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности ZSB в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.73% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% |