Сравнение TILL с ZSB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while ZSB is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 5.60%/yr for ZSB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ZSB с доходностью 11.19%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 73.06%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -1.72% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.19% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between TILL and ZSB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. ZSB — Ранг доходности на риск
TILL
ZSB
Сравнение TILL c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.39 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.32 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.78 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.01 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и ZSB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -49.26% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -16.75% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -43.22% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -6.25% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -30.92% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.95% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и ZSB
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеют волатильность 5.38% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.55% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 22.66% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 26.40% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.61% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.61% | -4.87% |
Сравнение комиссий TILL и ZSB
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и ZSB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ZSB в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.83% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and ZSB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.55%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, ZSB leads with 5.60% vs -5.74% for TILL. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZSB has performed better with a 5.60% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.83% for ZSB.
They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.59% for ZSB.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор