Сравнение TILL с SOYB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. TILL is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.23%/yr vs -3.50%/yr for SOYB. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TILL charges 0.89%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 14.59%.
TILL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- -5.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.81%
SOYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 0.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $2.20M | $2.59M | |
| $665.31K | $603.36K | $1.52M |
Сравнение доходности по годам TILL и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.21% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 14.59% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 1.64% |
Correlation
The correlation between TILL and SOYB is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.68 |
The correlation between TILL and SOYB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. SOYB — Ранг доходности на риск
TILL
SOYB
Сравнение TILL c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.07 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 5.39 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и SOYB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -53.76% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.78% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -30.61% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -14.53% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -25.63% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.36% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и SOYB
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.44% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 10.10% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 13.36% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 17.11% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.69% | -1.91% |
Сравнение комиссий TILL и SOYB
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и SOYB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and SOYB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.04%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs SOYB's -53.76%.
On 3-year performance, SOYB leads with -3.50% vs -5.23% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOYB has performed better with a -3.50% return vs -5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
TILL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for SOYB.
TILL is categorized as Commodities, while SOYB is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор