Сравнение TILL с SOYB
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. TILL is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs -0.62%/yr for SOYB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILL charges 0.89%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности TILL и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.66%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам TILL и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 0.46% |
Correlation
The correlation between TILL and SOYB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between TILL and SOYB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. SOYB — Ранг доходности на риск
TILL
SOYB
Сравнение TILL c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.34 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.28 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.89 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.01 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и SOYB
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -53.76% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.78% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -31.01% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -17.47% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -25.76% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.58% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и SOYB
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.44% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.17% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 13.22% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.01% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.99% | -2.25% |
Сравнение комиссий TILL и SOYB
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и SOYB
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and SOYB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs SOYB's -53.76%.
On 3-year performance, SOYB leads with -0.62% vs -5.74% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOYB has performed better with a -0.62% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for SOYB.
TILL is categorized as Commodities, while SOYB is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор