Сравнение TILL с PDBA
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) и PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) — оба биржевые фонды: TILL — это Commodities, активно управляемый Teucrium, а PDBA — Agricultural Commodities, активно управляемый Invesco. Оба фонда управляются активно. За последние 3 года TILL показал -7.46% в год против 12.80% в год у PDBA. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. TILL взимает 0.89% в год против 0.59% у PDBA.
Доходность
Сравнение доходности TILL и PDBA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 5.47%.
TILL
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- -7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBA
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.04% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | 1.22% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.47% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между TILL и PDBA составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.54 |
Корреляция между TILL и PDBA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. PDBA — Ранг доходности на риск
TILL
PDBA
Сравнение TILL c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.43 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 0.69 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.80 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.52 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.43 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.87 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и PDBA
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и PDBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -12.45% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -8.05% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -1.67% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.23% | -3.86% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.23% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и PDBA
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.36% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.82% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 10.57% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 13.30% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 13.30% | +1.32% |
Сравнение комиссий TILL и PDBA
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и PDBA
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PDBA в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.73% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |