Сравнение TILL с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
TILL и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.01% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | -13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 8.01%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и TAGS
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
TILL vs. TAGS — Ранг доходности на риск
TILL
TAGS
Сравнение TILL c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.31 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.28 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.45 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.23 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TILL и TAGS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и TAGS
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и TAGS
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -76.40% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.05% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -63.04% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -57.16% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 7.59% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и TAGS
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.27% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.72% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.53% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.92% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.35% | -3.71% |