PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILL с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILL с USE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -8.51%/yr vs 10.27%/yr for USE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности TILL и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 17.68%.

TILL

1 день
1.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.10%
1 год
-0.92%
3 года*
-8.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
2.72%
1 месяц
-17.66%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.10%
1 год
3.42%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и USE

2026 (YTD)202520242023
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		3.90%-5.97%-13.98%-3.01%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		17.68%-14.97%22.58%9.68%

Correlation

The correlation between TILL and USE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с TILL:
TILL с PDBATILL с TAGSTILL с WEATTILL с XXRPTILL с ZSBTILL с SOYBTILL с CMCI
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с DBCUSE с PIT

Доходность на риск

TILL vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILLUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.11

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.38

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.13

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

0.24

-0.43

TILL vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа USE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILL и USE

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILLUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-26.38%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-26.38%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-26.38%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-24.37%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-8.12%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

13.98%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и USE

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 3.23%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILLUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

10.99%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

27.86%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

31.31%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

27.42%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

27.42%

-12.72%

Сравнение комиссий TILL и USE

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и USE

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности USE в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF		4.78%4.97%2.55%51.24%0.73%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.60%3.06%38.65%4.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TILL and USE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.99%) compared to TILL (3.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs USE's -26.38%.

On 3-year performance, USE leads with 10.27% vs -8.51% for TILL. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 10.27% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

TILL has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.60% for USE.

They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.79% for USE.

USE currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор