Сравнение TILL с USE
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности TILL и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -3.42% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between TILL and USE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. USE — Ранг доходности на риск
TILL
USE
Сравнение TILL c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.46 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.88 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.22 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.66 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и USE
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -26.24% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -26.24% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -26.24% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -6.98% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -7.96% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 13.33% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и USE
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 5.38%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 11.24% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 26.03% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 31.58% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 27.08% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 27.08% | -12.34% |
Сравнение комиссий TILL и USE
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и USE
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and USE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs -5.74% for TILL. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.11% for USE.
They also come from different issuers: Teucrium and USCF. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.79% for USE.
USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор