Сравнение TILL с WEAT
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. TILL is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past 3 years, TILL returned -9.00%/yr vs -14.80%/yr for WEAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILL charges 0.89%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности TILL и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 11.97%.
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -6.31%
Сравнение доходности по годам TILL и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 11.97% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | -34.27% |
Correlation
The correlation between TILL and WEAT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between TILL and WEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. WEAT — Ранг доходности на риск
TILL
WEAT
Сравнение TILL c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.14 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.22 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и WEAT
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -84.32% | +50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -14.31% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -46.27% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -82.36% | +51.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -63.18% | +41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 8.68% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и WEAT
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 2.83%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.83% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 18.17% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 21.92% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 30.43% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 26.78% | -12.09% |
Сравнение комиссий TILL и WEAT
TILL берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и WEAT
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and WEAT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (4.83%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs WEAT's -84.32%.
On 3-year performance, TILL leads with -9.00% vs -14.80% for WEAT. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TILL has performed better with a -9.00% return vs -14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
TILL has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for WEAT.
TILL is categorized as Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор