Сравнение TIGRX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -9.56% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGRX имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции TISCX немного отстают с 12.53%.
TIGRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 13.02%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TISCX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TISCX
Сравнение TIGRX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.59 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TISCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TISCX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 15.33% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TISCX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -54.65% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.07% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -28.29% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -34.89% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -9.71% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.15% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.50% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TISCX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.32% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.91% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 17.92% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 19.28% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.35% | +1.97% |