PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.90%
14.28%
TIGRX
TILIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIGRX показывает доходность 31.06%, а TILIX немного ниже – 30.73%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 16.42% соответственно.


TIGRX

С начала года

31.06%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

11.90%

1 год

36.80%

5 лет (среднегодовая)

15.27%

10 лет (среднегодовая)

12.52%

TILIX

С начала года

30.73%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

14.28%

1 год

36.31%

5 лет (среднегодовая)

19.56%

10 лет (среднегодовая)

16.42%

Основные характеристики


TIGRXTILIX
Коэф-т Шарпа2.882.15
Коэф-т Сортино3.892.80
Коэф-т Омега1.541.39
Коэф-т Кальмара4.372.76
Коэф-т Мартина19.8110.83
Индекс Язвы1.86%3.35%
Дневная вол-ть12.77%16.90%
Макс. просадка-49.52%-51.32%
Текущая просадка-0.76%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и TILIX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIGRX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.882.15
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.892.80
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.39
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.372.76
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.8110.83
TIGRX
TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.15
TIGRX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TILIX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TILIX в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TILIX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-1.11%
TIGRX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.77%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
5.29%
TIGRX
TILIX