PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGRX с TILIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - TIGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIGRX returned 15.02%/yr vs 18.44%/yr for TILIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIGRX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.02% против 18.44% соответственно.

TIGRX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.06%
С начала года
6.57%
6 месяцев
5.31%
1 год
22.41%
3 года*
20.26%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.02%

TILIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.50%
С начала года
3.15%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.55%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGRX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		6.57%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		3.15%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between TIGRX and TILIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.96

The correlation between TIGRX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRXTIGRX с TIEIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIEIX

Доходность на риск

TIGRX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGRXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.31

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.82

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.31

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

4.27

+4.32

TIGRX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TILIX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-50.54%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-16.24%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-23.33%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-32.68%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-32.68%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.36%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-7.73%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.96%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.33%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.95%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.76%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.25%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

21.59%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.16%

+0.26%

Сравнение комиссий TIGRX и TILIX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TILIX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности TILIX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		13.01%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.28%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TIGRX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILIX has higher volatility (5.95%) compared to TIGRX (5.33%). In terms of maximum drawdown, TIGRX dropped -49.52% vs TILIX's -50.54%.

TIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGRX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор