PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIGRXTILIX
Дох-ть с нач. г.31.75%32.14%
Дох-ть за 1 год43.83%45.19%
Дох-ть за 3 года10.95%10.39%
Дох-ть за 5 лет15.53%20.13%
Дох-ть за 10 лет12.77%16.76%
Коэф-т Шарпа3.322.59
Коэф-т Сортино4.453.32
Коэф-т Омега1.621.47
Коэф-т Кальмара5.093.34
Коэф-т Мартина23.2213.14
Индекс Язвы1.85%3.34%
Дневная вол-ть12.93%16.96%
Макс. просадка-49.52%-51.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIGRX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TILIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIGRX показывает доходность 31.75%, а TILIX немного выше – 32.14%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 16.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
923.94%
1,124.02%
TIGRX
TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и TILIX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 23.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.22
TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа TIGRX и TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32
2.59
TIGRX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TILIX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TILIX в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.14%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.57%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TILIX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIGRX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.95%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
5.09%
TIGRX
TILIX