PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87244W4096
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска1 июл. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TIGRX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TIGRX с TILIX, TIGRX с TILGX, TIGRX с VFIAX, TIGRX с FBGRX, TIGRX с QQQ, TIGRX с RGAGX, TIGRX с VIMAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Growth & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.30%
14.83%
TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Growth & Income Fund показал доход в 31.75% с начала года и 43.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Growth & Income Fund составила 12.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.75%25.70%
1 месяц3.03%3.51%
6 месяцев13.92%14.80%
1 год43.83%37.91%
5 лет (среднегодовая)15.53%14.18%
10 лет (среднегодовая)12.77%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.38%6.61%4.59%-3.94%5.29%2.71%1.23%2.29%2.33%-0.92%31.75%
20237.74%-0.76%3.16%1.55%2.11%7.46%2.66%-1.75%-4.20%-1.11%8.39%4.45%32.97%
2022-6.27%-2.41%2.47%-9.49%-0.89%-8.37%8.86%-3.62%-9.26%8.29%4.79%-6.47%-22.15%
2021-0.42%2.98%2.96%5.41%0.60%2.15%2.13%2.86%-4.64%6.70%-1.05%3.79%25.55%
2020-0.34%-8.69%-13.78%13.16%5.82%2.07%6.53%7.13%-3.82%-1.69%11.35%4.55%20.48%
20198.57%3.65%1.98%4.11%-6.09%7.01%1.38%-2.18%0.64%1.53%3.76%-2.05%23.64%
20186.37%-3.16%-2.27%0.35%2.78%0.50%3.17%3.66%0.70%-9.35%0.76%-9.71%-7.33%
20172.73%3.06%0.89%1.32%2.07%0.04%2.03%0.59%2.34%3.02%2.58%1.09%24.00%
2016-6.09%-1.48%6.53%0.71%2.64%-0.85%3.99%0.25%0.40%-2.16%3.57%1.37%8.60%
2015-2.41%6.29%-0.74%0.57%2.17%-1.26%2.71%-6.84%-3.13%8.04%0.96%-2.19%3.31%
2014-2.76%5.32%-1.05%-0.66%2.82%3.12%-2.28%4.35%-1.90%2.13%3.01%-1.11%11.09%
20135.27%0.76%3.49%1.54%2.95%-1.26%5.48%-2.60%4.26%4.55%3.24%2.57%34.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TIGRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 23.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Growth & Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32
2.97
TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.19$0.18$0.20$0.16$0.19$0.21$0.18$0.15$0.17$0.15$0.14$0.14

Дивидендный доход

1.14%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.18
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.20
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.19
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.21
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.15
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.14
2013$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 49.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.52%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.877
-35.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-33.79%7 янв. 2002 г.1919 окт. 2002 г.52712 нояб. 2004 г.718
-27.16%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.30112 дек. 2023 г.493
-23.23%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Growth & Income Fund составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.92%
TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)