PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIGRXFBGRX
Дох-ть с нач. г.31.75%37.52%
Дох-ть за 1 год41.44%49.62%
Дох-ть за 3 года10.95%7.18%
Дох-ть за 5 лет15.45%18.64%
Дох-ть за 10 лет12.76%14.13%
Коэф-т Шарпа3.232.56
Коэф-т Сортино4.333.30
Коэф-т Омега1.601.46
Коэф-т Кальмара4.912.52
Коэф-т Мартина22.4012.46
Индекс Язвы1.85%3.97%
Дневная вол-ть12.80%19.31%
Макс. просадка-49.52%-57.42%
Текущая просадка-0.23%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIGRX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и FBGRX

С начала года, TIGRX показывает доходность 31.75%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.52%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
15.15%
TIGRX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и FBGRX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 22.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.40
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.46

Сравнение коэффициента Шарпа TIGRX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.56
TIGRX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и FBGRX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FBGRX в 5.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.14%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и FBGRX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-0.11%
TIGRX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и FBGRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.81%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
5.35%
TIGRX
FBGRX