PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIGRXRGAGX
Дох-ть с нач. г.30.59%28.02%
Дох-ть за 1 год41.89%43.51%
Дох-ть за 3 года10.69%5.56%
Дох-ть за 5 лет15.35%16.57%
Дох-ть за 10 лет12.72%14.29%
Коэф-т Шарпа3.262.92
Коэф-т Сортино4.383.81
Коэф-т Омега1.611.53
Коэф-т Кальмара5.002.36
Коэф-т Мартина22.7919.17
Индекс Язвы1.85%2.31%
Дневная вол-ть12.92%15.16%
Макс. просадка-49.52%-36.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIGRX и RGAGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и RGAGX

С начала года, TIGRX показывает доходность 30.59%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.21%
14.44%
TIGRX
RGAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и RGAGX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.79
RGAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа TIGRX и RGAGX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
2.92
TIGRX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и RGAGX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности RGAGX в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.70%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и RGAGX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIGRX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и RGAGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 4.01%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.45%
TIGRX
RGAGX