PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.37%
11.23%
TIGRX
VIMAX

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 30.44%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.01% соответственно.


TIGRX

С начала года

30.44%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

11.37%

1 год

36.24%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.53%

VIMAX

С начала года

19.39%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

11.23%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

11.48%

10 лет (среднегодовая)

10.01%

Основные характеристики


TIGRXVIMAX
Коэф-т Шарпа2.912.47
Коэф-т Сортино3.923.39
Коэф-т Омега1.541.43
Коэф-т Кальмара4.422.00
Коэф-т Мартина20.0714.82
Индекс Язвы1.85%2.05%
Дневная вол-ть12.79%12.31%
Макс. просадка-49.52%-58.88%
Текущая просадка-1.23%-1.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и VIMAX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIGRX и VIMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.912.47
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.923.39
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.43
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.422.00
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 20.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.0714.82
TIGRX
VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.47
TIGRX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и VIMAX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VIMAX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.46%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и VIMAX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.45%
TIGRX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и VIMAX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 3.87% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.87%
TIGRX
VIMAX