PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIGRXVIMAX
Дох-ть с нач. г.31.68%20.21%
Дох-ть за 1 год39.06%31.95%
Дох-ть за 3 года10.91%3.83%
Дох-ть за 5 лет15.27%11.56%
Дох-ть за 10 лет12.75%10.25%
Коэф-т Шарпа3.232.86
Коэф-т Сортино4.333.96
Коэф-т Омега1.601.50
Коэф-т Кальмара4.912.27
Коэф-т Мартина22.4017.68
Индекс Язвы1.85%2.04%
Дневная вол-ть12.80%12.62%
Макс. просадка-49.52%-58.88%
Текущая просадка-0.29%-0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIGRX и VIMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и VIMAX

С начала года, TIGRX показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.21%
11.84%
TIGRX
VIMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и VIMAX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 22.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.40
VIMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68

Сравнение коэффициента Шарпа TIGRX и VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.86
TIGRX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и VIMAX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VIMAX в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.14%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и VIMAX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.77%
TIGRX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и VIMAX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 3.68% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.79%
TIGRX
VIMAX