PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIGRXVFIAX
Дох-ть с нач. г.30.59%22.58%
Дох-ть за 1 год41.89%33.93%
Дох-ть за 3 года10.69%8.83%
Дох-ть за 5 лет15.35%15.15%
Дох-ть за 10 лет12.72%13.05%
Коэф-т Шарпа3.262.85
Коэф-т Сортино4.383.77
Коэф-т Омега1.611.53
Коэф-т Кальмара5.004.09
Коэф-т Мартина22.7918.51
Индекс Язвы1.85%1.87%
Дневная вол-ть12.92%12.14%
Макс. просадка-49.52%-55.20%
Текущая просадка0.00%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIGRX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и VFIAX

С начала года, TIGRX показывает доходность 30.59%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGRX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции VFIAX немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.05%
12.21%
TIGRX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и VFIAX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.79
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа TIGRX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
2.83
TIGRX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и VFIAX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и VFIAX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.37%
TIGRX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и VFIAX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.04%
TIGRX
VFIAX