PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 13.36% против 14.04% соответственно.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRXTIGRX с TIscx
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий TIGRX и VFIAX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TIGRX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

7.29

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между TIGRX и VFIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и VFIAX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и VFIAX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-55.20%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.12%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-24.53%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-33.83%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-6.24%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.46%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и VFIAX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.35%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.53%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.32%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.91%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.05%

+3.29%