PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
11.19%
TIGRX
TILGX

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 12.50% против 14.79% соответственно.


TIGRX

С начала года

30.98%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

12.80%

1 год

36.72%

5 лет (среднегодовая)

15.27%

10 лет (среднегодовая)

12.50%

TILGX

С начала года

25.78%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

11.82%

1 год

32.47%

5 лет (среднегодовая)

17.14%

10 лет (среднегодовая)

14.79%

Основные характеристики


TIGRXTILGX
Коэф-т Шарпа2.921.86
Коэф-т Сортино3.932.40
Коэф-т Омега1.541.35
Коэф-т Кальмара4.422.44
Коэф-т Мартина20.069.55
Индекс Язвы1.86%3.48%
Дневная вол-ть12.78%17.89%
Макс. просадка-49.52%-52.16%
Текущая просадка-0.82%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и TILGX

И TIGRX, и TILGX имеют комиссию равную 0.40%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIGRX и TILGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.921.86
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.932.40
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.35
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.422.44
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 20.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.069.55
TIGRX
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
1.86
TIGRX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TILGX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TILGX в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.15%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.18%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TILGX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-1.88%
TIGRX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.78%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
5.24%
TIGRX
TILGX