PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Invesco QQQ (QQQ).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIGRX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TIGRX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIGRX:

-0.25

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

TIGRX:

-0.14

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

TIGRX:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TIGRX:

-0.11

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

TIGRX:

-0.41

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

TIGRX:

10.19%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

TIGRX:

20.15%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

TIGRX:

-50.68%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TIGRX:

-28.92%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.40% против 17.24% соответственно.

TIGRX

С начала года

-6.40%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-5.24%

5 лет

2.42%

10 лет

2.40%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIGRX и QQQ

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIGRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности TIGRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и QQQ

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		12.51%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%1.44%9.98%4.81%3.06%8.41%10.31%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и QQQ

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 7.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...