PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.94%
11.13%
TIGRX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.60% против 17.98% соответственно.


TIGRX

С начала года

32.45%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

12.94%

1 год

38.34%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

12.60%

QQQ

С начала года

24.91%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

11.13%

1 год

31.77%

5 лет (среднегодовая)

20.68%

10 лет (среднегодовая)

17.98%

Основные характеристики


TIGRXQQQ
Коэф-т Шарпа3.001.83
Коэф-т Сортино4.022.43
Коэф-т Омега1.561.33
Коэф-т Кальмара4.552.34
Коэф-т Мартина20.658.50
Индекс Язвы1.86%3.74%
Дневная вол-ть12.76%17.33%
Макс. просадка-49.52%-82.98%
Текущая просадка0.00%-0.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и QQQ

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

Корреляция между TIGRX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.001.83
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.022.43
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.561.33
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.552.34
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0020.658.50
TIGRX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.83
TIGRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и QQQ

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.13%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и QQQ

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.94%
TIGRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.74%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
5.35%
TIGRX
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab