PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIGRXQQQ
Дох-ть с нач. г.32.06%26.02%
Дох-ть за 1 год41.68%36.73%
Дох-ть за 3 года11.05%9.97%
Дох-ть за 5 лет15.53%21.44%
Дох-ть за 10 лет12.79%18.42%
Коэф-т Шарпа3.422.28
Коэф-т Сортино4.572.98
Коэф-т Омега1.641.41
Коэф-т Кальмара5.242.94
Коэф-т Мартина23.9210.71
Индекс Язвы1.85%3.72%
Дневная вол-ть12.82%17.35%
Макс. просадка-49.52%-82.98%
Текущая просадка0.00%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIGRX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и QQQ

С начала года, TIGRX показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.79% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
16.32%
TIGRX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGRX и QQQ

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
График комиссии TIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIGRX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIGRX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIGRX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIGRX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIGRX, с текущим значением в 23.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.92
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.71

Сравнение коэффициента Шарпа TIGRX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.28
TIGRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и QQQ

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
1.14%1.40%1.60%0.92%1.15%1.44%1.45%1.04%1.37%1.26%1.15%1.17%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и QQQ

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.06%
TIGRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
5.18%
TIGRX
QQQ