PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGVOX показывает доходность 5.79%, а VVOAX немного выше – 5.98%. За последние 10 лет акции TGVOX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.64% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий TGVOX и VVOAX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.51

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.04

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.09

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

8.91

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между TGVOX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и VVOAX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и VVOAX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-62.08%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.08%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.05%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-51.80%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.76%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-11.80%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и VVOAX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) составляет 5.75%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.27%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.27%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.91%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

21.06%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

24.20%

-1.87%