PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с TGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGEIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 3.98% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX
Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGLMX

Сравнение комиссий TGCFX и TGEIX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGEIX в 0.85%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.10

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.99

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.18

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

9.21

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TGEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.10

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TGEIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGEIX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TGEIX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGEIX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-46.33%

+26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.70%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-29.53%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-29.74%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.70%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.28%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGEIX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

4.96%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

6.58%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

7.70%

-2.50%