PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGCFX с TGWIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) and TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) are both mutual funds - TGCFX is a Intermediate Core Bond fund managed by TCW, while TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGCFX returned 1.55%/yr vs 2.96%/yr for TGWIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TGCFX charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for TGWIX.

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TGWIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGWIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.96% соответственно.

TGCFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.74%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.55%

TGWIX

1 день
-0.75%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.71%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		0.15%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		2.50%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%

Correlation

The correlation between TGCFX and TGWIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.14

Over the past year, TGCFX and TGWIX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGEIXTGCFX с GSYTGCFX с TGCEXTGCFX с TGREXTGCFX с TGDVXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGPCX
Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGEIXTGWIX с TGHYXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGPCX

Доходность на риск

TGCFX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGCFXTGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.41

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.22

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.58

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.57

-1.92

TGCFX vs. TGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGWIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGWIX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGCFXTGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-31.56%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-7.64%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-9.85%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-25.48%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-28.28%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.08%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-11.46%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.16%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGWIX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.18%, в то время как у TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGCFXTGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.98%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

7.69%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

8.57%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

8.53%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

9.02%

-3.80%

Сравнение комиссий TGCFX и TGWIX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGWIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGWIX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TGWIX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.45%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.99%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TGCFX and TGWIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGWIX has higher volatility (2.98%) compared to TGCFX (1.18%). In terms of maximum drawdown, TGCFX dropped -19.37% vs TGWIX's -31.56%.

TGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGCFX и TGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор