Сравнение TGCFX с TGWIX
TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) and TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) are both mutual funds - TGCFX is a Intermediate Core Bond fund managed by TCW, while TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGCFX returned 1.45%/yr vs 2.66%/yr for TGWIX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TGCFX charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for TGWIX.
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и TGWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TGWIX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGWIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.66% соответственно.
TGCFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.45%
- Всё время*
- 3.10%
TGWIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.66%
- Всё время*
- 1.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TGCFX и TGWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | -0.17% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | -1.27% | 8.79% | 8.75% | 0.09% | 3.23% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 4.27% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
Correlation
The correlation between TGCFX and TGWIX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.14 |
Over the past year, TGCFX and TGWIX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGCFX vs. TGWIX — Ранг доходности на риск
TGCFX
TGWIX
Сравнение TGCFX c TGWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGCFX | TGWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.51 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.26 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и TGWIX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGWIX в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGCFX | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -31.56% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -7.64% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -8.73% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -25.46% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -28.28% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.39% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -11.38% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.19% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и TGWIX
Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.26%, в то время как у TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGCFX | TGWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.21% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 7.89% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 8.66% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 8.57% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 8.97% | -3.74% |
Сравнение комиссий TGCFX и TGWIX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGWIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и TGWIX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TGWIX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.45% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 6.07% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TGCFX and TGWIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGWIX has higher volatility (2.21%) compared to TGCFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, TGCFX dropped -19.37% vs TGWIX's -31.56%.
TGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGCFX и TGWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор