PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с TGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGREX по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.58% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVX
Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGEIXTGREX с TGWIXTGREX с TGHYXTGREX с TGLMXTGREX с TGVOXTGREX с TGPCXTGREX с TGGBX

Сравнение комиссий TGCFX и TGREX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.

TGREX
TCW Global Real Estate Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. TGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.45

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.71

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.62

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

2.20

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TGREX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.04

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TGREX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGREX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TGREX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGREX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXTGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-37.78%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.50%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-33.48%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-37.78%

+18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-8.53%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.01%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.23%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGREX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Global Real Estate Fund (TGREX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXTGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.88%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

8.87%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

15.27%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

15.94%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

16.71%

-11.51%