TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Core Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) показал доход в -0.21% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGCFX составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TGCFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 июл. 1997 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 8 июн. 1995 г. с доходностью -7.1%.

TCW Core Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 3.77%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.25%) было выше, чем в снижении (1.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TGCFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TGCFX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TCW Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TCW Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TCW Core Fixed Income Fund составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.