PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с GSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с GSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и GSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.84% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL

Сравнение комиссий TGCFX и GSY

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF

Доходность на риск

TGCFX vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXGSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

10.78

-9.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

24.39

-23.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

6.45

-5.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

25.29

-23.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

176.96

-173.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

10.78

-9.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

6.07

-6.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

2.33

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между TGCFX и GSY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и GSY

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности GSY в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и GSY

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и GSY.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-12.14%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.18%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-1.48%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-5.25%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

0.00%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.41%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.03%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и GSY

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.15%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

0.28%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

0.43%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

0.58%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

1.22%

+3.98%