PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с TGCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 1.65% против 14.14% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Select Equities Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX
Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGVOX

Сравнение комиссий TGCFX и TGCEX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGCEX в 0.77%.

TGCEX
TCW Select Equities Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.33

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.66

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.37

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

1.14

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TGCEX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGCEX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGCEX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-63.61%

+44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-20.31%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-42.96%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-42.96%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-17.53%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-16.74%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

6.55%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.76%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

13.01%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

22.57%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

23.15%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

22.50%

-17.30%