PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGCFX с TGDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) and TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) are both mutual funds - TGCFX is a Intermediate Core Bond fund managed by TCW, while TGDVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGCFX returned 1.58%/yr vs 12.23%/yr for TGDVX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TGCFX charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for TGDVX.

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.23% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.27%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.58%

TGDVX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.23%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
31.74%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.06%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		11.70%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Correlation

The correlation between TGCFX and TGDVX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

-0.16

The correlation between TGCFX and TGDVX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGEIXTGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGREXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGVOX
Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGLMXTGDVX с TSITGDVX с TGVOXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGREX

Доходность на риск

TGCFX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.65

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.70

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.08

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

15.58

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа TGDVX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.65

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGDVX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGCFXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-60.90%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-7.78%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-19.23%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-21.40%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-42.66%

+23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-0.42%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-10.13%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.03%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGDVX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.40%, в то время как у TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGCFXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.95%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

8.85%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

11.97%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

16.81%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

19.37%

-14.16%

Сравнение комиссий TGCFX и TGDVX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGDVX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности TGDVX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.46%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		22.33%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Часто задаваемые вопросы

TGCFX and TGDVX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGDVX has higher volatility (2.95%) compared to TGCFX (1.40%). In terms of maximum drawdown, TGCFX dropped -19.37% vs TGDVX's -60.90%.

TGDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGCFX и TGDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор