PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с TGPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.46% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGGBXTGPCX с TGDVX

Сравнение комиссий TGCFX и TGPCX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.

TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.50

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.57

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.91

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGPCX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TGPCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGPCX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TGPCX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGPCX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXTGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-21.03%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.48%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-20.27%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-20.27%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-3.28%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.16%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.19%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGPCX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXTGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.67%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.01%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

6.54%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

7.90%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

7.65%

-2.45%