Сравнение TEGAX с TMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и TMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -5.75% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -7.96% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции TMCPX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.15% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 12.00%
TMCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и TMCPX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.
Доходность на риск
TEGAX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
TEGAX
TMCPX
Сравнение TEGAX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.09 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.01 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.03 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и TMCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и TMCPX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности TMCPX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 12.10% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.39% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и TMCPX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -58.03% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.48% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -21.47% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -35.54% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -13.48% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -9.64% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и TMCPX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.60% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.66% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 19.65% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.63% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 18.39% | +4.70% |