PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.32%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TBT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.32% против 15.61% соответственно.

TBT

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.25%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.51%
1 год
-0.72%
3 года*
10.52%
5 лет*
16.22%
10 лет*
2.32%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		1.05%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TBT and VOO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.22

The correlation between TBT and VOO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

TBT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.91

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.60

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.67

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.96

-12.05

TBT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBT и VOO

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-33.99%

-61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.90%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-18.69%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-24.52%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-33.99%

-31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-3.14%

-82.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.34%

-3.68%

-73.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

1.99%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и VOO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.83%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.82%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

12.46%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.32%

16.91%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

18.02%

+10.73%

Сравнение комиссий TBT и VOO

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и VOO

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TBT and VOO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to TBT (4.53%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 2.32% for TBT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TBT has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

TBT has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.05% for VOO.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while VOO is S&P 500. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор