PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TBT returned 2.10%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TBT charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TBT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.56% соответственно.

TBT

1 день
0.76%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.12%
6 месяцев
7.77%
1 год
-2.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
15.44%
10 лет*
2.10%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		3.12%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TBT and VOO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.23

The correlation between TBT and VOO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TBT и VOO

Секторы
TBT
VOO

Финансовые услуги

72.7%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TBT
72.7%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

TBT

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

TBT

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

TBT

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

TBT

-

VOO
4.9%

Энергетика

TBT

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

TBT

-

VOO
8.5%

Промышленность

TBT

-

VOO
8.3%

Недвижимость

TBT

-

VOO
1.9%

Технологии

TBT

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

TBT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TMVTBT с TTTTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TBT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.39

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.25

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.16

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

14.73

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.39

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.87

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.89

-1.22

Просадки

Сравнение просадок TBT и VOO

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-33.99%

-61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.90%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-18.69%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-24.52%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.09%

-33.99%

-31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.63%

-0.70%

-84.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-3.69%

-73.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

1.91%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и VOO

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.84%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

8.90%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

11.80%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

16.81%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

18.01%

+10.78%

Сравнение комиссий TBT и VOO

TBT берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и VOO

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.89%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TBT and VOO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.74%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TBT dropped -94.99% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 2.10% for TBT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

TBT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.03% for VOO.

TBT is categorized as Inverse Bonds, while VOO is S&P 500. TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.93% for TBT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор