Сравнение TBT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.35% против -15.78% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TMF
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
TBT vs. TMF — Ранг доходности на риск
TBT
TMF
Сравнение TBT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.44 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | -0.41 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.46 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.74 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.44 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.63 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.13 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TBT и TMF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TMF
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TMF
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -92.61% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -27.13% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -88.37% | +54.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -92.61% | +27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -91.95% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -43.13% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 16.93% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.56%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 10.85% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 19.51% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 33.89% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 46.85% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 44.00% | -15.16% |