PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBT с TMF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TMF.

Корреляция

Корреляция между TBT и TMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.30

TMF:

-0.45

Коэф-т Сортино

TBT:

0.68

TMF:

-0.42

Коэф-т Омега

TBT:

1.07

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.10

TMF:

-0.22

Коэф-т Мартина

TBT:

0.85

TMF:

-0.81

Индекс Язвы

TBT:

10.93%

TMF:

24.69%

Дневная вол-ть

TBT:

28.58%

TMF:

42.78%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TBT:

-85.48%

TMF:

-92.07%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.95% против -14.07% соответственно.

TBT

С начала года

2.66%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

9.91%

1 год

8.46%

5 лет

21.98%

10 лет

-0.95%

TMF

С начала года

-7.03%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-19.28%

5 лет

-37.80%

10 лет

-14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBT и TMF

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TMF

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TMF в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.27%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.56%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TMF

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TMF

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.54%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...