PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и TMF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности TBT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.47%
-21.98%
TBT
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.95

TMF:

-0.85

Коэф-т Сортино

TBT:

1.51

TMF:

-1.11

Коэф-т Омега

TBT:

1.17

TMF:

0.88

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.30

TMF:

-0.39

Коэф-т Мартина

TBT:

2.38

TMF:

-1.53

Индекс Язвы

TBT:

11.28%

TMF:

23.35%

Дневная вол-ть

TBT:

28.33%

TMF:

42.20%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TMF:

-92.04%

Текущая просадка

TBT:

-85.93%

TMF:

-91.39%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -35.37%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.30% против -14.06% соответственно.


TBT

С начала года

27.00%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

14.45%

1 год

26.08%

5 лет

9.30%

10 лет

-1.30%

TMF

С начала года

-35.37%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-21.98%

1 год

-34.68%

5 лет

-30.18%

10 лет

-14.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и TMF

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.95-0.85
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.51-1.11
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.170.88
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.31-0.39
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.38-1.53
TBT
TMF

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
-0.85
TBT
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TMF

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности TMF в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.66%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.25%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TMF

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.21%
-91.39%
TBT
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TMF

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 8.92%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.92%
13.11%
TBT
TMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab