Сравнение TBT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TBT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или TMF.
Основные характеристики
| TBT | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | -29.39% |
| Дох-ть за 1 год | 40.35% | -47.14% |
| Дох-ть за 3 года | 24.11% | -41.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | -25.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.29% | -10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 33.10% | 48.81% |
| Макс. просадка | -94.99% | -92.18% |
| Current Drawdown | -86.28% | -90.76% |
Корреляция
Корреляция между TBT и TMF составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBT и TMF
С начала года, TBT показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -29.39%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -4.29% против -10.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и TMF
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и TMF
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TMF в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.15% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.96% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и TMF
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и TMF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 8.27%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.