PortfoliosLab logo
Сравнение TBT с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и TMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TBT и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.41%
-62.23%
TBT
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

-0.00

TMF:

-0.21

Коэф-т Сортино

TBT:

0.20

TMF:

-0.00

Коэф-т Омега

TBT:

1.02

TMF:

1.00

Коэф-т Кальмара

TBT:

-0.00

TMF:

-0.10

Коэф-т Мартина

TBT:

-0.01

TMF:

-0.38

Индекс Язвы

TBT:

12.24%

TMF:

23.23%

Дневная вол-ть

TBT:

28.56%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TBT:

-86.24%

TMF:

-91.44%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TBT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.41% против -14.96% соответственно.


TBT

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.80%

5 лет

21.45%

10 лет

-0.41%

TMF

С начала года

0.38%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-6.75%

5 лет

-37.69%

10 лет

-14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и TMF

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBT: -0.00
TMF: -0.21
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBT: 0.20
TMF: -0.00
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBT: 1.02
TMF: 1.00
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBT: -0.00
TMF: -0.10
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBT: -0.01
TMF: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.21
TBT
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и TMF

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности TMF в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.50%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.22%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TBT и TMF

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.60%
-91.44%
TBT
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и TMF

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 11.41%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
18.17%
TBT
TMF